انحراف استاندارد در فارکس چیست؟

برای معامله گران ارز فعال ، نوسانات بازار طیف گسترده ای از فرصت ها و چالش ها را ارائه می دهد. نوسانات در نرخ ارز جفت فارکس می تواند به سرعت و به ظاهر از هیچ جا رخ دهد. اگر به طور مداوم در یک زمینه قابل کنترل قرار نگیرد ، اقدامات آشفته قیمت می تواند برای شانس یک معامله گر برای حفظ سودآوری طولانی مدت مضر باشد.

انحراف استاندارد یکی از مکانیسم های مورد استفاده شرکت کنندگان در بازار فارکس برای شناسایی حرکات عادی و غیر طبیعی در قیمت گذاری است. هنگامی که به عنوان بخشی از یک برنامه جامع استفاده می شود ، می تواند برای تصمیم گیری های آگاهانه مربوط به تجارت ارزشمند باشد.

انحراف استاندارد چیست؟

انحراف استاندارد یک دستگاه آماری است که برای اندازه گیری فاصله بین یک نقطه داده و میانگین مقدار آن در یک زمان خاص استفاده می شود. معرفی شده در سال 1894 توسط کارل پیرسون ، ریاضیدان انگلیسی ، [1] انحراف استاندارد ، تنوع یا پراکندگی را از نظر عددی تعیین می کند. این غالباً در بسیاری از رشته ها از جمله علم ، فناوری و امور مالی اجرا می شود.

در زیر تعریف اصلی انحراف استاندارد و مؤلفه های آن است [2]:

تجارت اخبار: تقویم اقتصادی ما را مشاهده کنید

• انحراف استاندارد ریشه مربع واریانس یک مقدار است. این نماد توسط نامه یونانی سیگما است.
• واریانس میانگین تمام تفاوتهای مربع از میانگین از پیش تعریف شده است. واریانس توسط نامه یونانی Sigma Squared نماد است.
• میانگین حسابی با افزودن تمام مقادیر فردی یک مجموعه داده و سپس تقسیم بر تعداد کل نمونه ها یافت می شود. در اصل ، میانگین یک میانگین ساده است و با نامه یونانی MU نماد می شود.

برای یافتن انحراف استاندارد ، کاربران می توانند برای راهنمایی به این فرمول نگاه کنند.

مشتق واقعی انحراف استاندارد ممکن است متفاوت باشد و به کاربرد بستگی دارد. مجموعه داده های نمونه اغلب با توجه به پارامترهای متنوع گروه بندی می شوند که میانگین نسبی آن واقعی یا فرض شده است.

یکی از مفیدترین جنبه های انحراف استاندارد این است که تفسیر داده ها بصری است. مقادیر انحراف بزرگ نشان دهنده درجه بالایی از تنوع است ، در حالی که انحرافات کوچک نشان دهنده تنوع کم است. این اطلاعات به ویژه در کمیت پراکندگی مجموعه داده یا در فارکس ، نوسانات قیمت گذاری مفید است.

برنامه های کاربردی برای تجارت فارکس

همانطور که در سهام ، اوراق قرضه ، معاملات آتی و قیمت گذاری گزینه ها ، مفهوم نوسانات یکی از جدایی ناپذیر برای کمیت فرصت و خطر است. ساختار بازار تا حد زیادی به حرکات نسبی قیمت بستگی دارد ، خواه در یک محیط روند ، محدوده محدود و یا فشرده شده باشد. داشتن یک ابزار فنی مانند انحراف استاندارد در اختیار شخص می تواند به انجام این تعیین به روشی کارآمد کمک کند.

در معاملات فارکس ، پراکندگی نرخ ارز دوره ای ممکن است در سه مد اساسی تفسیر شود: کم ، عادی و زیاد. هر نامگذاری نشان دهنده سطح ذاتی از نوسانات قیمت گذاری است که با یک جفت ارز یا ارز روبرو است. هنگامی که یک مقدار انحراف استاندارد محاسبه می شود ، می توانید ملاحظات استراتژیک را مطرح کنید.

• پایین: سطح پایین انحراف نشان می دهد که عمل قیمت متراکم شده و بازار در ادغام نسبی است. در پاسخ ، معامله گران ممکن است استراتژی های معاملاتی چرخشی مانند رویکرد برگشت به میانگین را اتخاذ کنند. هنگام پایبندی به این نوع روش ، موقعیت های مخالف از مجاورت یک دوره دوره ای گرفته می شوند. سودآوری پس از بازگشت قیمت به میانگین یا میانگین نسبی آن جستجو می شود.
• عادی: انحراف عادی نشان می دهد که یک بازار همانطور که انتظار می رود ، منحصر به هرگونه تلاطم ناخواسته رفتار می کند. طیف گسترده ای از استراتژی ها ممکن است ضروری باشد ، از جمله مقیاس بندی ، تجارت محدوده و روشهای نقطه محوری.
• بالا: خوانش های انحراف استاندارد بالا نشان می دهد که نوسانات قیمت گذاری در سطح شدید است. این همراه با محدوده های دوره ای گسترده ، اقدام به قیمت قوی و مشارکت سنگین است. جفت های ارزی که دارای نوسانات بالایی هستند ، معامله گران را با یک quandry نشان می دهند ، زیرا عملکرد افزایش یافته قیمت هر دو خطر را فرض می کند و هم پاداش بالقوه را افزایش می دهد. استراتژی های پیروی از روند و معکوس اغلب به دلیل امکان تحقق دستاوردهای خارق العاده جذاب می شوند.

هر یک از رتبه های فوق انحراف مجموعه ای از چالش ها و مزایای منحصر به فرد را ارائه می دهد. در نهایت ، این فرد وظیفه دارد تصمیم بگیرد که کدام سطح از نوسانات قیمت گذاری برای تجارت با توجه به منابع موجود و اهداف مرتبط با بازار قابل استفاده است.

یک تمایز مهم در مورد انحراف استاندارد این است که برای مقایسه طراحی شده است. اجرای مقدار در انزوا به ویژه مفید نیست ، مگر اینکه در مجموعه ای از دستورالعمل های از پیش تعریف شده کار کند. هنگام تعیین اینکه آیا یک جفت ارز یا ارز از نوسانات کم ، عادی یا زیاد برخوردار است ، لازم است که این رقم را برای بیش از یک مجموعه داده محاسبه کنید یا به یک معیار پذیرفته شده مراجعه کنید.

اجرای انحراف استاندارد

پرداختن به نوسانات نرخ ارز جفت ارز هنگام تکامل ، عنصر اصلی تجارت فعال فارکس است. قادر به شناسایی زمانی که بازارها گرایش یا تحکیم هستند ، یک مهارت مهم است و یک مورد که توسط شاخص انحراف استاندارد کمک می کند.

• Bollinger Bands: ایجاد شده توسط جان بولینگر در دهه 1980 ، گروههای بولینگر (BBS) یک شاخص فنی هستند که از طریق تولید "گروههای" بالا و پایین ، نوسانات قیمت گذاری را تعیین می کنند. انحراف استاندارد یک ورودی کلیدی در این محاسبه است ، زیرا عرض باند ها را تعیین می کند.
• Stdev: Stdev کاربرد اصلی آمار انحراف استاندارد پس از قیمت گذاری نرخ ارز است. این با استفاده از مجموعه نمونه از نقاط قیمت ، سپس محاسبه میانگین ، واریانس و انحراف آنها حاصل می شود. به طور معمول ، STDEV به عنوان یک روکش نمودار برای مرجع آسان نشان داده می شود. این نمایندگی بصری از پراکندگی قیمت را از یک مقدار متوسط تعیین شده در اختیار کاربر قرار می دهد.[3]

مانند اکثریت قریب به اتفاق شاخص ها ، آنهایی که بر اساس انحراف استاندارد انجام می شوند ، به بهترین وجه در کنسرت با سایر ابزارها استفاده می شوند. دستگاه های فنی مانند تنظیم مجدد فیبوناچی ، نوسان سازهای حرکت و نمودارهای ارائه قیمت زمان ممکن است تعارف را اثبات کنند.

خلاصه

انحراف استاندارد توسط معامله گران فعال به عنوان یک شاخص فنی قدرتمند پذیرفته می شود. این به راحتی در شرایط بازار زنده تفسیر می شود و ممکن است از طریق عملکرد اکثر سیستم عامل های تجارت نرم افزار به طور خودکار اعمال شود. اگرچه محاسبه دستی مقادیر انحراف به طور وقت گیر است ، اما فناوری مدرن نیاز به هر دست و پاگیر ریاضی خسته کننده را از بین برده است. در نتیجه ، معامله گران فنی از همه گوشه و کنار بازار فارکس ابزارهای مورد علاقه مانند گروههای بولینگر و STDEV.

تیم تحقیقاتی FXCM

تیم تحقیقاتی FXCM شامل تعدادی از متخصصان بازار و محصول FXCM است.

مقالاتی که توسط تیم تحقیقاتی FXCM منتشر شده است ، به طور کلی دارای مشارکت کنندگان متعددی هستند و هدف آن ارائه محتوای عمومی آموزشی و آموزنده در اخبار و محصولات بازار است.