بازرگانان روز خرده فروشی و خرد شدن خرد؟

من می خواستم بحث در مورد چیزی را که سالها روی آن کار کرده ام ، شروع کنم ، که من آن را "میکرو مقیاس" می نامم. من خرد شدن خرد را به عنوان سود شکار در محدوده قیمت از 2 تا 10 پیپ تعریف می کنم. معمولاً تعداد نسبتاً زیادی از معاملات کوچک انجام می شود.

همانطور که در تمام معاملات ، تجزیه و تحلیل کاملاً مورد نیاز است تا "پیش بینی آینده" را انجام دهد ، این همان چیزی است که تمام معاملات برای تحقق آن انجام می شود.

واضح است که تجارت یا مقیاس گذاری برای چنین طیف وسیعی از قیمت ، مسائل مهم را ایجاد می کند که اغلب کارگزاری هستند. متخصصان به کارگزاری احتیاج دارند که غالباً "ECN" (یا زبان مشابه) خوانده می شوند و مطمئناً رویکرد قدیمی "میز معامله" نیست که به سرعت برای معامله گران زرنگ ناپدید می شود.

عوامل اصلی عبارتند از: 1) محکم ترین پیشنهاد/درخواست گسترش ممکن است 2) کمترین کمیسیون در هر معامله ممکن 3) کمیسیون های متناسب ، به جای "در هر تجارت" کمیسیون های ثابت 4) سرعت و صحت ورود سفارش و کمبود "لغزش" 5)استفاده از سفارشات محدود یا سیستم های خودکار با تأخیر کم

من از Dukascopy و به ویژه LMAX برای دستیابی به بالاترین دقت و کمترین هزینه استفاده می کنم ، اما به طور فزاینده ای تمام کارگزاری های فارکس از معامله های معامله و به سمت مکانهای تجاری "شفاف" تر حرکت می کنند زیرا معامله گران حرفه ای فارکس حرفه ای را تحمل نمی کنند "RIP OFF" قدیمیمدل ، بنابراین کیفیت کارگزاری مجبور می شود با ترک کارگزاران زرنگ و دانا ، کارگزاری های غیر رقابتی را ترک کنند.

در همه بازارها ، زمان قابل توجهی در "احتقان" یا "خرد" صرف شده است و این ممکن است 90 ٪ یا بیشتر از زمان باشد. اگر یک معامله گر بتواند به طور مداوم در این دوره های "احتقان" یا میکرو پوست سر پیروز شود ، تقریباً در هر زمان از روز ، در اصل ، سود را می توان دریافت کرد. با این حال ، بدیهی است ، هنگامی که به دنبال حرکات قیمت کوچکتر هستید ، برای اینکه چیزها ارزشمند باشد ، ممکن است اندازه های بزرگتر مورد نیاز باشد. اما اندازه های بزرگتر ، قرار گرفتن در معرض و خطر را افزایش می دهد ، بنابراین تجزیه و تحلیل ها برای پشتیبانی از حرکت به اندازه موقعیت بزرگتر از اهمیت بیشتری برخوردار می شوند.

دیدگاه شخصی من این است که معامله گران نه تنها باید روز تجارت یا میکرو پوست سر داشته باشند ، بلکه باید عملیات تجاری "متنوع" داشته باشند که شامل تجارت نوع نوسان است و ترجیحاً حتی نوعی تجارت خودکار مبتنی بر تجزیه و تحلیل فنی.

بنابراین من نمی دانم که آیا شما خود را به عنوان یک معامله گر میکرو Scalper Day می نامید ، با این تعریف از جستجوی سود 10 پیپ یا کمتر در معاملات روزانه ، رویکرد شما به تجزیه و تحلیل و تجارت چیست؟

سرپرست

عضو

علاقه زیادی نیستمن در حال پیوستن به یک تصویر مبتنی بر کار تحقیقاتی پیشرفته تحلیلی است که من در مورد پیش بینی حرکات میکرو روند بر روی LMAX با تجزیه و تحلیل عمق بازار (با نام "کتاب") انجام داده ام.

در تصویر ، ما می توانیم چند دقیقه قبل از آن تعیین کنیم که "طرف بلند" یا طرف Ask/پیشنهاد کتاب دارای اندازه "دور" از بازار داخل است. قرمز/آبی قیمت پیشنهاد/درخواست است که در برابر محور در سمت راست اندازه گیری می شود.

اما نشانگر خط زرد است که در مقابل محور چپ که صفر یا تهی در وسط نمودار قرار دارد ، اندازه گیری می شود. بنابراین می بینیم که این نشانه ها به طور کلی قبل از حرکت بالا رفته است.

این امر منطقی است ، در آماده سازی برای آسانسور نسبتاً سریع بازار به عنوان سازنده بازار به طور کلی پیشنهاد می کند که از بازار دور شود ، زیرا قیمت آن بالا می رود.

این حرکت 8-9 پیپ است و نشانگر پیشرفت زیادی وجود دارد که به ما امکان می دهد تا وارد شوید

Trader333

خطی که از زرد به سفید تغییر می کند که در بیشتر قسمت ها بالاتر از خط تعصب زرد است؟

سرپرست

عضو

خطی که از زرد به سفید تغییر می کند که در بیشتر قسمت ها بالاتر از خط تعصب زرد است؟

این خط پیش بینی می کند که قیمت آینده نزدیک احتمالاً در حال حرکت است.

سوال خوب ، این در LMAX است و از API LMAX استفاده می کند که 5 عمق سطح بازار را در هر دو پیشنهاد و طرف را برای ما فراهم می کند. اکنون ، این به نظر نمی رسد خیلی زیاد است ، اما می توانیم اطلاعات زیادی را از آن استخراج کنیم.

در اصل ، الگوریتم های تثبیت کننده هر به روزرسانی کتاب را پردازش می کنند ، حداکثر 12 در ثانیه ارائه می شود. این USD/JPY است ، بنابراین به خاطر داشته باشید که بسیار مایع است و احتمالاً در کتاب "شکاف" ای در کتاب وجود ندارد که در آن سطح قیمت در نزدیکی بازار و بدون هیچ گونه پیشنهاد و پیشنهاد وجود داشته باشد. بنابراین این همان چیزی است که من می خواهم یک کتاب نسبتاً "متراکم" بنامم ، برخلاف یک کتاب "پراکنده" که در آن سطح قیمت در نزدیکی بازار وجود دارد که هیچ تولید کننده بازار را در اختیار ندارد.

با گفتن این موضوعبنابراین ما VWAP از پیشنهادات را پیدا می کنیم و این قیمتی را به ما می دهد که من آن را "پیشنهاد مجازی" می نامم و آن را با "قابل توجه" در قیمت پیشنهادی مقایسه می کنیم. من در آنجا می گویم "قابل توجه" زیرا در LMAX می توانیم مبلغ "بی اهمیت" را در پیشنهاد داخلی داشته باشیم و اینها از بین می روند ، بنابراین ما یک "پایدار" قیمت مرجع پیشنهاد (با استفاده از "ارزشهای درون" بی اهمیت ") داریم.

بنابراین ما یک قیمت پیشنهادی مجازی (VBP) دریافت می کنیم ، در مقابل قیمت قابل توجه داخلی (SIB) و فاصله PIP از VBP از SIB وجود دارد. ما "نمونه" را که فاصله PIP را در یک شیء نمونه گیری خاص که "قفل شده" به آن SIB است ، "نمونه" می کنیم. برای طرف سؤال ، ما از قیمت درخواست مجازی (VAP) در مقابل قیمت قابل توجه Ask (SIA) نمونه می گیریم و فاصله PIP وجود دارد.

به طور کلی ، قیمت های "پیشنهاد مجازی/سؤال" که از این طریق گرفته شده است ، از قیمت های قابل توجه بازار دور خواهد بود.

با نمونه برداری از این مقادیر "دلتا" در میانگین های خاص ، "قفل شده" برای دقیقاً آن قیمت ها ، ما تثبیت کننده پیشنهاد دلتا در مقابل دلتا در هر سطح قیمت خاص دریافت می کنیم.(من این pricelevelanalyzers را صدا می کنم زیرا آنها متوسط هستند که توسط یک نقشه یا هکتت قابل دسترسی هستند و به یک پیشنهاد بسیار خاص در داخل پیشنهاد می شوند یا از سطح قیمت سؤال می کنند.

بنابراین این نمونه بردارها با هر قیمتی ممکن ، در نزدیکی بازار وجود دارند و با بالا رفتن و پایین آمدن بازار ، با ارزش قیمت خاص خود جمع می شوند. اما ما در تلاش هستیم تا "تعصب دلتا" را از بازار تخمین بزنیم و بسیاری از سر و صدای ذاتی را کاهش دهیم.

به عبارت دیگر ، ما سعی می کنیم این واقعیت را بیان کنیم که قیمت در حال حرکت به بالا و پایین است ، و در نتیجه تخمین ما را در هر سطح قیمت "آلاینده" می کنیم. من تمام این پیچیدگی ها را نوشتم ، اما هدف آن استخراج یک پاسخ بسیار ساده است: بالا ، پایین یا یک طرف.

خط پایین: هنگامی که سازندگان بازار قصد دارند بازار را به طور قابل توجهی بالا ببرد ، آنها مجازی خود را از قیمت دلتا بالاتر و به دور از بازار می کشند. این امر منطقی است زیرا آنها در آماده سازی برای بلند کردن بازار "از راه خارج می شوند". به طور مشابه در سمت پیشنهاد ، آنها دلتا پیشنهاد مجازی را پایین می آورند ، بنابراین "از راه" خارج می شوند قبل از حرکت به بازار با یک شکاف قابل توجه.

نظریه پیش بینی میکرو روند بنابراین می گوید که قبل از حرکت قیمت ، یک تعصب دلتا قابل تشخیص وجود دارد که نقل قول های اندازه سازنده بازار "دور" از بازار در مسیری که قیمت بازار در آینده بسیار نزدیک حرکت می کند ، کشیده می شود. بشر

وواما این در واقع همان کاری است که ما در اینجا انجام می دهیم ، اندازه گیری یک پیش بینی کننده زمان واقعی از اهداف میکرو روند سازنده بازار ، امیدوارم قبل از اینکه قیمت در واقع حرکت کند! برای اینکه یک میکرو مقیاس موفق باشید ، این نوع چیزی است که شما باید بتوانید آن را اندازه گیری کنید ، به همین دلیل من معتقدم که فقط سیستم عامل های تجاری متخصص می توانند از مقیاس خرد به طور مداوم و با موفقیت پشتیبانی کنند.

تجارت خوب! سرپرست

وابسته به بیگانگان

عضو افسانه ای

من نمی خواستم نظر بدهم تا زمانی که دیگران درگیر شوند - زیرا فکر می کنم این موضوع جالبی است و من با بسیاری از نظرات شما موافق هستم - اگرچه باید در مورد برخی از نظرات دیگر مخالفت کنم.

اول از همه - من خوشحالم که نمودارهای کاری شما به اندازه نمودار من درهم و برهم است ;-)

اگر نمودار UJ شما مربوط به امروز بود - من می گویم برای مطابقت با آن - یک ساعت بعد ظاهر شد، یعنی به وقت بریتانیا - آیا در اروپا هستید یا از منطقه زمانی دیگری استفاده می کنید؟

من نمودار UJ خود را نیز پیوست می کنم - با استفاده از یکی از روش های اسکالپینگ دستی خود بر روی نمودار تیک.

من از رگرسیون خطی و پنجره های زمانی به همراه PA و PS در نمودار تیک برای اسکالپ کردن 2-7 پیپ استفاده می کنم.

من می توانم میکرو اسکالپینگ را نام ببرم - فقط 1 تا 3 پیپ و هر چیزی بیش از 7 یا 10 پیپ برای من فقط کوتاه مدت در روز است.

برای میکرواسکالپینگ با نمودارهای تیک - من از اندازه 2 تا 3 پیپ استاپ (نرم) و یک کلیک داخل و خارج استفاده می کنم.

برای تمام معاملات دیگرم از 3 تا 7 پیپ استاپ استفاده می کنم - تا اسپرد را نیز شامل شود. در جفت های FX مانند UJ با هزینه های اسپرد زیر 0 5 پیپ - پس از آن 2 تا 3 پیپ استاپ نرم خوب است.

با GJ یا جفت هایی با اسپردهای بیش از 2 یا 3 پیپ - من به 7 پیپ استاپ نیاز دارم و فقط با حرکات بالاتر از 7 پیپ معامله می کنم، یعنی 7-25 پیپ با استاپ هایی به این بزرگی.

قدردانی می کنم که از یک سیستم خودکار استفاده می کنید - من کاملاً دستی هستم - و مانند شما نشانگرهای پیشرو دارم - که از قبل جهت حرکت را به من می گوید.

من به ندرت بیش از 20 معامله در روز انجام می دهم - اکثر روزها 8 تا 15 ترید فقط با چند پیپ زیر 5 پیپ انجام می دهم زیرا اهداف اصلی من با RRهای بالای 2+ هستند - و بنابراین 10-15 پیپ حرکت عالی هستند و بیش از 20 پیپ باعث حرکت کرم می شود. کیک به اصطلاح

چیزهای زیادی وجود دارد که می خواهم با شما صحبت کنم و در آخر هفته انجام خواهم داد

در همین حال، این نمودار UJ من در CTrader است - اگرچه من از Dukascopy نیز استفاده کرده ام.

پیوست ها

سرپرست

عضو

بد منسلام، باید می گفتم محور منطقه زمانی چیست. این کد مبتنی بر جاوا Swing روی جعبه اختصاصی سرور Centos لینوکس اجرا می شود، که من مدیر پنجره Gnome را روی آن نصب کرده و دارم اجرا می کنم، و فکر می کنم در CET (به وقت اروپای مرکزی؟) است و کد من فقط به وقت محلی می گیرد (نهتغییر منطقه زمانی همانطور که نشان داده شده است) بنابراین فکر می کنم این همان چیزی است که در نمودار نشان داده شده است.

اما من در خانه ام در کارولینای شمالی در ایالات متحده از رابط کاربری گرافیکی بر روی UltraVNC از جعبه ویندوز استفاده می کردم. ما در چه دنیای شگفت انگیزی زندگی می کنیم.

من بسیار علاقه مند هستم (و من نیز دیگران نیز مطمئن هستم) تا بفهمم از چه نوع تجزیه و تحلیل استفاده می کنید ، که به شما امکان می دهد دامنه هایی را که من به عنوان خرد کردن آن طبقه بندی می کنم ، تجارت کنید. من به خصوص به الگوریتم های پیش بینی میکرو پوسته پوسته شدن علاقه مند هستم ، و البته چند تلاش "شدید" را با موفقیت بیشتر یا کمتر هک کرده ام. تلاش های تحقیق و توسعه من هرگز متوقف نمی شود.

همچنین ، روش هایی برای ورود به تجارت که اجازه می دهد دقت لازم را برای خرد کردن نیاز داشته باشد نیز چیزی است که بحث در مورد آن سرگرم کننده خواهد بود.

تجارت خوب! سرپرست

وابسته به بیگانگان

عضو افسانه ای

من فردا بعضی وقت ها نمودارهای خود را در UJ برای دیروز جلسه اصلی و تمام حرکات اصلی - همه در کنه - 1 دقیقه و شاید 3 یا 5 دقیقه برای تصویر بزرگتر که به تعصب ساختار قیمت من کمک می کند ، به شما نشان می دهم.

شولفیلد

عضو مستقر

به نظر می رسد بسیار پیشرفته تر از هر چیزی که هر یک از متخصصان ساکن ما از آن استفاده می کنند ، HyperScalper. منتظر شنیدن احترام بیشتر هستیم.

سرپرست

عضو

به نظر می رسد بسیار پیشرفته تر از هر چیزی که هر یک از متخصصان ساکن ما از آن استفاده می کنند ، HyperScalper. منتظر شنیدن احترام بیشتر هستیم.

خوب ، شما همچنین می توانید بگویید که این یک سطح محاسبات "دیوانه" است و شاید از بالاترین سطح باشد. عمق تجزیه و تحلیل بازار یکی از تخصص های من است و من در استفاده از آن به عنوان پیش بینی کننده موفق بوده ام. اما به طور کلی بسیار پیچیده و بسیار سریع و بسیار تخصصی است. و البته فارکس فاقد وقت و فروش است که می تواند پایه ای برای تجزیه و تحلیل نوع جریان آسانتر باشد.

اما من همیشه به دنبال راهی بهتر برای کسب درآمد با تلاش کمتر هستم. من همیشه به دنبال "سرنخ ها" هستم که سازنده بازار در حال آماده سازی برای جابجایی بازار است ، و همه اینها همچنان به عمق تجزیه و تحلیل بازار یا تجزیه و تحلیل حجم جهت دار باز می گردد ، همیشه براساس این ایده که به طور کلی پذیرفته شده است که سازنده بازار علیه آن معامله می کندهم خریداران خرده فروشی و هم فروشندگان خرده فروشی ، و فرض آن حرکات معاملاتی روز کاملاً "مهندسی" از قبل برنامه ریزی شده است (موضوعی که اغلب بحث های زیادی را برانگیخته است ، اما من به عنوان یک ماده ایمان می گیرم). برای گناهان من ، این مسیری است که سالهاست که طی کرده ام.

اما ، از طرف دیگر ، معاملات نوسان هوشمند نیز می تواند درآمد کسب کند ، و این نتیجه نهایی است. فقط برخی از ربات های خوب که کار را برای من انجام می دهد ، و سپس می توانم همه این کالاهای تجاری فشرده را بازنشسته کنم ، شاید. من قطعاً برنامه های ربات و طرحی دارم که فکر می کنم زندگی را برای من آسانتر کند.

وابسته به بیگانگان

عضو افسانه ای

4 نمودار از USD / JPY برای جمعه 2 ژانویه 2015

قبل از اینکه به نحوه دیدن "بازی" بپردازم - من از دیروز در UJ چند نمودار ارسال می کنم - زیرا این یک جفت است که شما در مثال خود انتخاب کرده اید.

برای شروع ، 3 دقیقه - 2/3 روز نمای کلی از این زوج وجود دارد - برای دیدن سطوح مهم و غیره و به دست آوردن ساختار قیمت از قبل به جلسه اروپا و سطحی که باید برای ادامه هر دو مورد نقض شود - یا براییک چرخش.

سپس یک نمودار دقیقه بعد - و این نمودار است که بیشتر اوقات با مناطق مهم و غیره مشخص شده و غیره استفاده می کنم

سپس یک نمودار تیک تا چند ساعت جلسه

اکنون این بود که من با بسیاری از نظریه پردازان متفاوت هستم - همانطور که تمام نمودارهای FX را زیر 60 ثانیه به عنوان نمودارهای تیک می شمارم - خواه کنه از زمان یا از جریان سفارش باشد.

از آنجا که FX متمرکز نیست و کج ترین و فاسد ترین بازی در بین دنیای تجارت است - من اکثر جریان های سفارش را تخفیف می دهم - یا DOM یا سطح 2 یا هر چیزی که می خواهید آنرا بنامید - به طور خاص به این دلیل که فقط از کارگزار و نقدینگی شما استارائه دهنده - و نه کل تصویر.

به علاوه واقعیت - می توان آن را جعل کرد و با استفاده از سفارشات دروغین لغو شده - و همچنین از طریق استخرهای تاریک و دستکاری ناشی از سفارشات نگه داشتن LP و سپس اجازه دادن به آنها در مواقعی که متناسب با آنها باشد - به طور معمول پس از نشان دادن "نادرست"احساسات"

برای من مهمتر از جریان سفارش زمان روز است - و 6 بار کلیدی در ساعت.

به یاد داشته باشید که FX با سهام و سهام و غیره متفاوت است - این یک بازی توپ متفاوت است و به دلیل اینکه قرار است بزرگترین بازار پول در جهان باشد - بسیاری فکر می کنند دستکاری آن بسیار بزرگ است. پاسخ من به آن است. زباله - از هر ترفند در کتاب برای ایجاد مسیرهای دروغین و غیره استفاده می شود.

خوب - من می توانم درک کنم که شما با DOM و حرکات همبستگی پیدا کرده اید - یکی وجود دارد - اما زمان حتی یک حرکت دهنده بهتر است.

همه چیز یک مقیاس دهنده - چه فقط برای 3 هدف از هدف فقط 3 پیپ و چه 30 پیپ در نمودارها وجود دارد - اما تاکنون هیچ تولید کننده ای از پلتفرم نمودار که نتوانسته است همه آن را در یک نمودار تهیه کند - به همین دلیل است که من باید حداقل از 3 بازه زمانی مختلف نمودار استفاده کنمو همچنین دیگران وقتی به یک تصویر بزرگ کلان نیاز دارم.

من در 7 تا 25 /30 حرکت PIP به طور ایده آل در طول 20 دقیقه تخصص دارم.

تمرکز من این است که درآمد کسب کنم - یک تجارت عالی در روز با RR 5 - در عوض - 10 تجارت خوب با RR با 1 تا 3 بسیار بهتر است - و اگر چند اشتباه دریافت کنم - مشکلی نیست - من حتیبا 30 ٪ سهام و در حال حاضر سود خود را متوقف کنید - بنابراین این یک سناریوی پیروزی/ پیروزی است.

من از شما قدردانی می کنم که تخصص شما در سمت علوم کامپیوتر / برنامه نویسی است و معدن فقط تخصص در حرکات داخلی است که من آن را "Coalface" می نامم - یعنی تمام نمودارهای زیر 3 دقیقه در دوره های زمانی - اما ما زمینه مشترک داریم و من مشکلی ندارمروشهای من (من طی 2-3 سال بازنشسته می شوم و 7 سال گذشته آن را به خوبی خدمت کرده است)

من فکر می کنم بهترین شاخص های برجسته برای تجارت Intraday FX چشم و مغز است.

چشم ها باید مغز را از آنچه می بینند و مغز به آن اطلاع دهند تا 90 ٪ از آنچه نشان داده شده است ، احساسات کاذب است - طراحی شده برای فریب معامله گر و ورود آنها به تجارت بد اشتباه است.

ورود برای من کلیدی است - مهم - مهارت برای گرفتن زمان ورود برای مطابقت با موقت بالا یا پایین سالها مطالعه و تمرین را می طلبد.

اما - پس از داشتن آن - حتی اگر هدف یا جهت شما به برنامه ریزی نرود - هنوز هم می توانید با سود خارج شوید.

اگر من می توانم قبل از 5 دقیقه یا 15 دقیقه معامله گر 3 یا حتی 8 پیپ را دریافت کنم - حتی اگر تجارت جدید اشتباه و نادرست باشد و راه من برای گفتن 15-25 پیپ باشد - هنوز هم می توانم بیرون بیایمبا سود - حتی اگر فقط یک یا دو پیپ باشد.

معامله گران نیاز به توقف 15 یا 25 یا 35 پیپ در راه شکست قرار دارند - خواه 3 ماه یا 3 سال طول بکشد - خوب مدیریت پول خوب آنها را در بازی نگه می دارد - اما در آنجا تجارت برنده RR به اندازه کافی خوب نخواهد بود

خوب - خیلی بیشتر برای بحث و گفتگو و بعداً پیگیری خواهد شد

پیوست ها

Trader333

مطمئناً رویکردی که شما استفاده می کنید جالب است اما حدس می زنم که فقط می تواند روی LMAX کار کند زیرا فارکس متمرکز نیست. همچنین من فرض می کنم که VWAP شما در مورد آن صحبت می کنید ، حجم پیشنهادات را در سطوح مختلف عمق قیمت در نظر می گیرد؟

از آنجا که فارکس متمرکز نیست ، اگر آن دسته از تجارت در LMAX در حال تنظیم یک حرکت 9 PIP باشند ، آیا این اتفاق در یک بازه زمانی بسیار کوتاه اتفاق می افتد ، زیرا چگونه می دانند که بقیه بازار دنبال می شوند و اگر اینگونه نباشندبرای تجارت عظیم داوری باز است؟

عضو افسانه ای

موضوعات Forexperians را بررسی کنید. او از پوست سر از 5pips+ و بسیار مؤثر خوشحال است

سرپرست

عضو

با استفاده از عمق تحلیلی تعصب بازار برای پیش بینی

نمودار پیوست نمونه ای از موقعیت های موجود در خرد شدن میکرو است که این سکو را هدف قرار می دهد. آنها احتمال بالایی ، با ارزش بالا ، برنده هدف نسبتاً کوچک در محدوده 2. 5 - 10 پیپ دارند. این همان چیزی است که من به عنوان "میکرو پوسته پوسته شدن" تعریف می کنم.

هدف این است که "صحیح" 95 ٪+ باشد به طوری که از اندازه های مقدار بالا با اطمینان می توان از آنها استفاده کرد تا اهداف نسبتاً نزدیک سود قابل توجهی داشته باشند.

بنابراین اعتماد زیادی به تجزیه و تحلیل فنی در زمان واقعی وجود دارد ، که در درجه اول مبتنی بر حرکات قیمت نیست. امید این است که پیش بینی کننده هایی را پیدا کنیم که به ما امکان می دهد قبل از حرکات قیمت در حال انجام باشد. برای انجام این کار ، ما سعی می کنیم "اهداف" سازندگان بازار و سرنخ هایی را که عمق بازار یا الگوهای نقل قول "کتاب" آنها را نشان می دهد ، تجزیه و تحلیل کنیم.

من این کار را در Dukascopy انجام داده ام و این نرم افزار پایدار است ، اما علاقه من به گسترش خرده فروشی بسیار محکم تر است ، به علاوه فرصت های عمده فروشی در LMAX.

در خرد شدن یا "نوک زدن" حرکت ها بسیار سریع است ، بنابراین ما نمی توانیم حرکات بازار را "تعقیب" کنیم ، اما باید قبل از وقوع آن بتوانیم حرکت صحیح را پیش بینی کنیم. قیمت نشان نمی دهد که حرکت نزدیک به چه اندازه نزدیک خواهد بود ، اما تجزیه و تحلیل سفارشی با استفاده از عمق جریان بازار می تواند با اطمینان حرکت قیمت بعدی را نشان دهد. به هر حال این هدف است

وابسته به بیگانگان

عضو افسانه ای

من از برخی از ربات های اصلی HFT در مورد FX شنیده ام که بیش از 90 ٪ نرخ موفقیت را کسب می کند - حتی بیش از 1000 معاملات در روز با نرخ میلی ثانیه. این به زودی "گرفتار" شد زیرا دیگران دیدند که چه اتفاقی افتاده است و پس از آن بسیاری از مزایا از بین رفتند زیرا بیشتر این شرکت ها با رایانه های فوق العاده و اتصالات کابل بسیار سریع به آن پیوستند. من معتقدم که این فعالیت هنوز هم با پذیرش تنظیم کننده ها ادامه داردکه این بازیکنان در نقدینگی و غیره کمک می کنند

بدیهی است - این در سطح دیگری است که میلیون ها نفر برای صرفه جویی در سیستم ها و توسعه حتی فقط در راه تجارت شرکت می کنند. من از هیچ سیستم خودکار که در زیر چند صد هزار نفر هزینه داشته باشند آگاه نیستم که بتوانند به طور مداوم از بازارها سازگار شوند و پول خود را انجام دهند. پیچیدگی و غیره مورد نیاز بسیار پیچیده و پرهزینه است.

همچنین - من حساب می کنم شاید تا 50 قطعه در هر پیپ - بله ممکن است بتوانید بازی آنها را انجام دهید - اما شما نمی توانید نوع معاملات خود را با مبالغ زیاد بیش از چند صد لوت یک پیپ انجام دهید - بازار به تأخیر می اندازدآنها و ایجاد مشکل

من فکر می کنم جریمه آن برای معامله گران خرده فروشی است و اگر شما می گویید یک چهارم از یک حساب سرمایه سرمایه و می تواند 5 ٪ در روز بازپرداخت کند - با استفاده از تنها 2 0-40 اندازه در هر پیپ - پس از آن کاملاً عالی است.

آیا علاقه مند است بدانید که تاکنون یا سرمایه گذاران خود از چه اندازه بزرگی استفاده کرده اید؟

سرپرست

عضو

نظریه توطئه در بازارهای فارکس؟

مطمئناً رویکردی که شما استفاده می کنید جالب است اما حدس می زنم که فقط می تواند روی LMAX کار کند زیرا فارکس متمرکز نیست. همچنین من فرض می کنم که VWAP شما در مورد آن صحبت می کنید ، حجم پیشنهادات را در سطوح مختلف عمق قیمت در نظر می گیرد؟

از آنجا که فارکس متمرکز نیست ، اگر آن دسته از تجارت در LMAX در حال تنظیم یک حرکت 9 PIP باشند ، آیا این اتفاق در یک بازه زمانی بسیار کوتاه اتفاق می افتد ، زیرا چگونه می دانند که بقیه بازار دنبال می شوند و اگر اینگونه نباشندبرای تجارت عظیم داوری باز است؟

Trader333 شما سؤالات بسیار مهمی را مطرح می کنید ، که برخی از آنها اساسی ترین فرضیات ما در مورد بازار فارکس را زیر سوال می برد!

بله ، یک VWAP ساده فقط در مورد "DOM لحظه ای" محاسبه می شود. با این حال ، کار قابل توجهی را می توان "صاف کردن" سر و صدایی که می یابیم و تثبیت DOM انجام داد ، اما اساساً این ایده اساسی است. پیشنهاد مجازی "نزدیک به بازار" چقدر است؟این ارزش "دلتا" چیست و به چه معنی است؟

تحقیقات من به شدت نشان می دهد که تجزیه و تحلیل در مورد Dukascopy ، با عمق پایدار بازار و اکنون یک تجزیه و تحلیل کمی متفاوت اما مشابه در LMAX ما را به تجدید نظر در مورد "فرض Decentraliz () در مورد بازارهای فارکس دعوت می کند ، که یک فرضیه جذاب برای کشف استبشرپس بگذارید آن را کشف کنم!

بدیهی است که بسیاری از "ارائه دهندگان نقدینگی" در چندین مکان تجاری شرکت می کنند ، به احتمال زیاد کلید پیش بینی پذیری در سالن های تجاری در هنگام عمق بازار یا "کتاب" در زمان واقعی بررسی می شود. در غیر این صورت ، من با شما موافقم که به هیچ وجه انتظار پیش بینی را ندارید.

اکنون باید گفت که "کیفیت" عمق بازار مهم است. در Dukascopy ، من می توانم روندهای بلند مدت مداوم را با استفاده از تجزیه و تحلیل DOM نشان دهم ، حتی اگر فقط 10 سطح قیمت به ما داده شود که ممکن است به اندازه 1 PIP در بالا و پایین تر از بازار باشد. جای تعجب است که با چنین "دید" محدود از DOM ، هرگونه پیش بینی قابل استخراج است. با این حال ، این امر به طور مداوم توسط "بانک ها" از آنالایزرها به عنوان حرکت قیمت یا پیچ و خم بالا و پایین استخراج می شود ، بنابراین نمونه های اطلاعاتی "عکس فوری" DOM "Snapshot" "Smear یا همپوشانی" به این ترتیب دیدگاه گسترده تری از آنچه در ابتدا فکر می کنیم می خواهیم.

در LMAX ، با استفاده از API جاوا در مورد من ، ما در هر لحظه از هر لحظه فقط 5 سطح DOM به ما داده می شود ، که به اندازه 0. 5 پیپ در هر طرف بازار داخلی است. بعلاوه ، LMAX DOM "پر سر و صدا" از مثلاً DUKASCOPY DOM است.

من می خواهم با برخی از جریانهای مهم دیگر DOM تجربه داشته باشم ، اما من مطمئن هستم که پیش بینی و همبستگی با حرکات قیمت نزدیک به مدت نزدیک می تواند قابل اطمینان باشد.

این ما را مجبور می کند فرضیه هایی را در نظر بگیریم که ممکن است از نظر ماهیت "توطئه ای" باشد. با این حال ، من پیشنهاد می کنم آنچه که اکثر معامله گران "احساس می کنند" یا "اعتقاد دارند" درست است ، و این این است که حداقل حرکات قیمت غیر جدید در داخل روز توسط نهادهای بزرگ که فقط آنها را می نامم "مهندسی شده اندسازندگان "مطابق با اصطلاحات در آینده و سایر بازارهای" بالغ ".

از این گذشته ، فارکس به سرعت در انصاف و شفافیت "مکانها" یا "مبادله" خود و به دور از قدیمی آشکارا ناعادلانه "پاره شده" میزهای معامله و همه آن "فساد میراث" بلوغ می شود.

اکنون ، با یک مبادله "منصفانه و شفاف" ، شاید ما آن را ECN بنامیم ، برای ارائه دهندگان نقدینگی توانایی کمی و یا عدم وجود آن وجود ندارد که نقل قول های خود را "بکشند" و معامله ای را که "دوست ندارند" را انکار کنیم. در LMAX توانایی "آخرین نگاه" وجود ندارد و وقتی ارائه دهندگان نقدینگی نقل قول های خود را ارسال می کنند ، آنها نمی توانند از احترام به آنها خودداری کنند.

این کلید پیش بینی DOM است. اگر نقل قول ها باید توسط ارائه دهندگان نقدینگی مورد تقدیر قرار گیرند ، آنها نقل قول هایی را که ترجیح می دهند به آنها احترام نگذارند ، ارسال نمی کنند و این در جریان داده DOM مشهود است.(شاید ، اگر می دانید چگونه آن را پیدا کنید).

بنابراین ، بدون ادامه و ادامه ، بگذارید خلاصه ای از فرضیه خود را امتحان کنم.

1) ارائه دهندگان نقدینگی (LP) یا سازندگان بازار (MM) در چندین مکان "مبادله" 2) به طور فزاینده شرکت می کنند ، "آخرین نگاه" یا "نیاز" برای آنها امکان پذیر نیست) 3) بنابراین ، وقتی آنها به نقل از ارسال می کنند ، اینها باید باشندافتخارآمیز ، 4) با این نتیجه که آنها "عدم تمایل" برای ارسال اندازه به نقل از اندازه را نشان می دهند اگر حرکت قیمت آینده (برنامه ریزی شده) منجر به قیمت گذاری مضر یا جریان معاملات خرده فروشی نامطلوب شود ، به خودشان ، MM های اصلی.

این همان چیزی است که من از طریق تجزیه و تحلیل فنی "داخل سر آنها" می نامم.

حرکات قیمت "مهندسی" شده و از قبل توسط سازندگان برتر بازار سگ برنامه ریزی شده است ، بنابراین عمق الگوهای نقل قول بازار منعکس کننده حرکات نزدیک قیمت خواهد بود ، اگر بتوانیم تعصب نقل قول را در DOM قبل از "مهندسی" یا "برنامه ریزی شده" تشخیص دهیمحرکاتتمام این جنبش قیمت داخلی (به ظاهر غیرقابل پیش بینی) ، برای شکست بیشترین درصد از بازرگانان روز طراحی شده است و ارتباط چندانی با "اصول" که در بازه های زمانی طولانی تر فعالیت می کنند ، ندارد.

به هر حال ، شرکت کنندگان LP در LMAX ، ارائه دهندگان اصلی نقدینگی ، "ناراضی" هستند که دیگر از توانایی انکار معاملات "آخرین نگاه" برخوردار نیستند. اگر آنها یک نقل قول ارسال کنند و مورد اصابت قرار گیرد ، آنها نمی توانند عقب نشینی کنند. من در اینجا در مورد معاملات بزرگ خرده فروشی صحبت می کنم که از طریق چندین ردیف نقل قول "می خورند" ، و MM را وادار به احترام به معاملات مورد نظر خود می کنند که آنها را انکار کنند یا رد کنند.

بنابراین ، دلتای VWAP از بازار ، نمایانگر اندازه اصلی نقل قول آنها از بازار فاصله بیشتری دارد ، به ویژه هنگامی که یک حرکت "برنامه ریزی شده" در آن جهت اتفاق می افتد. من این تعصبات را مشاهده کرده ام تا چند دقیقه قبل از حرکت نهایی ادامه یابد. این زمان زیادی در دنیای خردی است < pan> به هر حال ، شرکت کنندگان LP در LMAX ، ارائه دهندگان اصلی نقدینگی ، "ناراضی" هستند که دیگر از توانایی انکار معامله "آخرین نگاه" برخوردار نیستند. اگر آنها یک نقل قول ارسال کنند و مورد اصابت قرار گیرد ، آنها نمی توانند عقب نشینی کنند. من در اینجا در مورد معاملات بزرگ خرده فروشی صحبت می کنم که از طریق چندین ردیف نقل قول "می خورند" ، و MM را وادار به احترام به معاملات مورد نظر خود می کنند که آنها را انکار کنند یا رد کنند.