طلا و ین - همبستگی که ارزش دانستن آن را دارد!

طلا یکی از ابزارهای تجاری مورد علاقه در کلاس دارایی Metals Precious است. درخواست تجدید نظر آن از معامله گر/دلال Intraday گرفته تا سرمایه گذاران درگیر در خرید واقعی شمش. معروف به وضعیت خود به عنوان یک ارز امن در پناهگاه ، برخی از طلاها را به ارز پیش فرض بشریت تشبیه می کنند.

جای تعجب نیست که طلا از تجزیه و تحلیل اساسی گرفته تا استراتژی های تجارت فنی تر با طلا ، توجه زیادی را به خود جلب می کند. این امر عمدتاً به این دلیل است که طلا از جهات مختلفی از قبیل Spot Gold (Xauusd) ، Futures Gold (GC) ، Gold ETF (GLD) و حتی طلا (Miner) مانند Barrick Gold Corp. (ABX) یا GoldCorp Inc قابل معامله است.(GG).

همبستگی طلا و ین

برای بسیاری از معامله گران شناخته نشده است ، طلا با ین ارتباط مثبت دارد. بیایید نگاهی به نمودار اول بیندازیم که در آن آینده ین را با آینده طلا در یک بازه زمانی ماهانه مقایسه می کنیم. می توانید ببینید که قله ها و فرورفتگی های طلا با قله ها و فرورفتگی های ین چگونه مطابقت دارند.

GOLD - نمودار ماهانه ین آینده

توجه: آینده ین قراردادهایی هستند که به دلار آمریکا قیمت دارند. این معکوس USDJPY است.

نمودار فوق همچنین نشان می دهد که این همبستگی 100 ٪ نیست. یا به عبارت دیگر ، درصد به درصد حرکت یا یک نقطه - پایه PIP بین طلا و ین دقیق نیست. با این وجود ، سطح همبستگی وجود دارد که نمی توان آن را نادیده گرفت. همچنین می توانید ببینید که سطح همبستگی با گذشت زمان تغییر می کند.

تصویر بعدی در زیر همبستگی 30 روزه بین USDJPY و XAUUSD را نشان می دهد. به همبستگ ی-91. 8 ٪ توجه کنید ، به این معنی که طلا و USDJPY تمایل دارند به طور معکوس یا در جهت مخالف حرکت کنند.

همبستگی Xauusd/Usdjpy (30 روز)

چرا طلا با ین ارتباط دارد؟

در واقعیت ، هیچ توضیحی مناسب در این باره وجود ندارد. اگرچه این واقعیت که طلا و ین هر دو وضعیت را به عنوان یک پناهگاه امن به اشتراک می گذارند ، به گونه ای این همبستگی را تأیید می کند. اما صرفاً خراش دادن سطح است. همبستگی در بازارها می آیند و می روند. نمونه جدیدی که معامله گران می توانند به یاد بیاورند ، همبستگی کوتاه مدت بین قیمت نفت و سهام در نیمه اول سال بود که به زودی محو شد. این نکته مهمی را برای ذکر به وجود می آورد ، این است که با هر همبستگی نمی توانید آن را به عنوان اعطا کنید. بنابراین معامله گران باید به طور مداوم و در فواصل منظم همبستگی بین طلا و ین را بررسی کنند. به عنوان مثال ، طلا و USDJPY به طور هفتگی همبستگ ی-94 ٪ دارند. با این حال ، این نوسان است و بنابراین معامله گران همیشه باید از هرگونه تغییر قابل توجهی چشم پوشی کنند.

می توان استدلال کرد که با استفاده از USD بین Xauusd و Usdjpy ، این همبستگی وجود دارد. با این حال ، این استدلال هنگامی که به ارزهای مشابه دیگری مانند EURUSD یا USDCHF برای آن موضوع نگاه می کند ، نمی تواند نگه داشته شود. تا زمان معینی ، AudUSD با Xauusd ارتباط داشت ، اما این همبستگی تا حدودی تضعیف شده است ، در 84 ٪ ایستاده است (به معنای AudusD و Xauusd با همبستگی مثبت دارند).

عامل دیگری که می تواند همبستگی را تغییر دهد ، بانک ژاپن است. با استفاده از سیاست پولی یا صرفاً اظهار نظر ، نرخ ارز ین می تواند در کوتاه مدت تحت تأثیر قرار گیرد ، که می تواند منجر به لرزش در همبستگی شود ، البته یک مرحله موقت.

چگونه می توانید از همبستگی طلا و ین استفاده کنید؟

روش و رویکرد برای استفاده از این اطلاعات برای تجارت طلا و USDJPY کاملاً باز است. بر مبنای بسیار ساده ، معامله گران می توانند هنگام ایجاد سیگنال ها ، استراتژی معاملاتی خود را هم برای ابزارها و هم برای تجارت اعمال کنند. نمودار زیر از میانگین های متحرک و واگرایی استفاده می کند ، که در نمودار روزانه طلا و USDJPY اعمال می شود.

در اینجا ، ما می توانیم ببینیم که چگونه قیمت های طلا برای اولین بار باعث واگرایی صعودی پنهان شد ، که بعداً توسط واگرایی مخفی USDJPY تأیید شد. به طور گسترده ، این نشان می دهد که تجمع طلا به احتمال زیاد توسط تجمع ین تعریف می شود و در نتیجه منجر به عنوان USDJPY می شود.

استراتژی های معاملاتی که برای Xauusd و Usdjpy اعمال می شود

رویکرد دیگر مقایسه عملکرد قیمت شمعدان در هر دو نمودار است. اگرچه همیشه یکسان نیست ، معامله گران می توانند به دنبال الگویی مانند درگیر کردن یا میله های داخل/خارج و همچنین ارتفاعات و پایین باشند که در یک روند شکل می گیرند.

در پایان ، درک همبستگی طلا/ین می تواند برای معامله گران فایده ای داشته باشد زیرا به باز کردن فرصت های احتمالی معاملاتی کمک می کند که در صورت نگاه نمودارها در انزوا ، ممکن است از دست رفته باشد. به عنوان یک یادآوری ، بازرگانان باید در مورد همبستگی هایی که می توانند در یک لحظه تغییر کنند ، محتاط باشند. توجه به اصول همیشه کمک می کند ، و به دنبال نظرات خاص بانکهای مرکزی (FED ، BOJ) باشید که می تواند صدای کوتاه مدت در بازارها ایجاد کند.